谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平x的时刻的的平均值可视为x的函数. 本文对该类函数的整体存在性、连续性、可导性、有界......

近些年,最优分红问题是保险精算研究的核心内容,它在保险和金融领域中一直备受学者的广泛关注.常见的分红策略有很多,其中周期分红......

De Finetti在1957年提出了分红的概念,从那时起,风险理论中对最优分红策略的研究,成为60多年来一个非常活跃的领域.先后出现了最优......

在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分......

在古典风险模型中,破产概率的Cramér-Lundberg近似满足形式Ce,其中C为某个正常数,调节系数R为某个方程的根,u为初始准备金.该文研......

谱正Lévy过程向上首次到达或超出某个水平的时刻即首超时.本文对有限的首超时的各阶原点矩的整体存在性以及它们的存在性与谱正L......

在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程......

在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总......

近年来,金融及保险公司的分红问题已引起人们的广泛关注.公司应该如何付给股东红利?一个可能的目标是能使公司破产前的期望折现红......